核心提示:周日是本实验室专栏对外开放第一天。不少小伙伴来参观了,但是没有看到量化实验室的相关今天牛牛给大家介绍一下,量化实验室有许多模型和策略。可以给手机前的小伙伴做一些提醒,包括这么几个方面:系统性风险(股灾)/机会预判。市场参与者话语权判断超短情

周日是本实验室专栏对外开放第一天。不少小伙伴来参观了,但是没有看到量化实验室的相关

今天牛牛给大家介绍一下,量化实验室有许多模型和策略。可以给手机前的小伙伴做一些提醒,包括这么几个方面:

系统性风险(股灾)/机会预判。

市场参与者话语权判断

超短情绪追踪

概念题材生命周期图谱。

中线题材图谱。

次日强势/弱势板块预判。

个股顶部/底部区间预测。

量化选股

优化仓位配置策略

.......(正在孵化的其他策略)

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以上列出的为目前较为成熟的策略和模型,红色为之前公开展示多次,效果奇佳的模型。今天给大家重点介绍一个模型。

市场参与者话语权判断模型

市场是有不同参与者构成的,代表了不同的投资风格。要成功,首先要抱紧爸爸的大腿。那么谁是市场的爸爸?本模型就是追踪市场的爸爸去哪儿了。

曾经的市场,是游资一统的天下。徐总舵主出差去青岛后,某队(GJD)控制了市场。随着管理层对价值投资的引导,如今由大型公募基金引领的价值投资逐渐占据主流,也就是巴菲特的投资风格。而中小型的公募基金和一些中长线风格的私募/牛散则开始主导拥有创新能力,巨大成长空间的成长股,他们更接近彼得.林奇的风格。

很多游资和做短线的朋友抱怨,现在做题材赚不到钱了。原因就在于没有跟住市场风格的变化。市场的话语权,不再在游资的手里,而到了机构的手里。

但是这种话语权,不是一成不变的。在某一阶段,某种风格的投资者,会获得更好的超额收益。

目前炒股的人,关注的更多是,指数的涨跌,板块的轮动,概念的升降,个股的起落。而少有人关注这些标的,背后的那只无形的手,一种特定风格的投资者的行为趋势。

本模型通过对个股所在的行业,业内地位,基本面,估值,参与者构成,资金流,买卖活跃度,以及机构关注度等因素,组成了四只代表组。

代表某队行为的“GJD组”,代表价值投资的“巴菲特组” ,代表成长股投资的“彼得.林奇组”和代表游资的“李佛摩尔组”。除了第一个众所周知的GJD外,另外三人是三种风格的标签人物。

我对这四类人的盈利情况/赚钱效应,通过量化手段进行分析,最后划分出适合操作的强势阶段(用橙红色代表)和不适合参与的弱势阶段(用蓝色代表)。帮助小伙伴进行 买进,卖出的决策。

拥有市场话语权的组别(橙红色),就是市场的爸爸!

近期的结果展示如下:

我这里展示了从1/15日,到2/2日,不同风格投资者的话语权。也就是谁是爸爸,谁是儿子。那个谁.......就只能做grandson了....

从上到下,分别代表了GJD,价值投资者,城战鼓投资者,和游资的表现。

我们不难发现整个一月中旬(1月上旬到中旬)到1月26日,除了彼得林奇代表的成长股组别外,几乎都是挣钱的。

但是市场进入29日,也就是股灾开始后,全部四类投资者全部陷入整体亏损。有人说银行没怎么跌啊。其实银行日子也不好过,我们关注的是整体组别,不是一部分板块。

不难发现,游资是当今市场最弱势的群体。这个组别提前市场其他三个组别率先一天调整。拔了毛的凤凰不如鸡。用这个模型,所有短线投资者可以在进入红色区间后,规避追涨和打板,也就规避了整个股灾。

我们看周五,也就是2/2,有一组投资者,首先进入了强势区域,也就是GJD代表的权重股。这和其低估值以及GJD维稳的操作有关。

我知道很多投资者,不喜欢买GJD的股,觉得涨幅小,涨跌难以捉摸。那么你可以等待你所在的组别,进入强势区域后,再行开仓。

做一下总结:

- 1月上半月,是所有类别投资者都可以盈利的区域。

- 1月底的下跌时系统性的,所有投资者都无法幸免,除非你根据我的话语权模型,见绿空仓。可以全身而退。

- 目前,只有GJD代表的个股进入强势区域,投资中小规模股票的投资者,应当继续等待机会,不要急于开仓。

最后,有人问,我是做中线,长线的啊,你怎么用你这个模型呢?

很简单。

- 对于长线投资者(持股6个月以上),进入红色稍许加仓,进入绿色等量减仓。此模型可以帮你降低持仓成本。

- 对于中线投资者(持股1-6月),进入红色中等仓位加仓,进入绿色等量减仓。此模型可以帮你大幅增加盈利。一个涨30%的个股,你也许能扩大盈利到50%。

- 对于波段投资者(持股1周-4周),进入红色开仓,进入绿色清仓。此模型可以帮你直接盈利。

- 对于短线投资者(持股0天-5天),进入红色区间追涨,打板。进入绿色区间低吸,潜伏。你可以有效控制回撤。

最后。说一下,首先,你要认清自己是什么类别的投资者。然后,看一下当下市场话语权在哪类人手里。如果你所在的类别进入红色区间,进行积极操作。如果你所在的类别进入绿色区间,保守操作,甚至不操作。

对于高级投资者,你甚至可以改变自己的属性。在某个组别进入红色区间后,切换自己的操作到这个风格。比如你是打板的选手,你可以在游资进入绿色区间,但是价值投资进入红色区间后,选择价值股进行波段操作。

当然,龙生龙,凤生凤,游资和价值投资者天生的节奏就不一样。有时候,等待,是一种美德。

其实,每一种组别,我后台都有精确到分钟的及时数据,也就是说,我可以不用等到收盘,在盘中就告诉你,你的组别现在是不是已经进入了可以开仓,加仓的区间。或者进入了该减仓,清仓的区间。

但是公众号一天只能发一次。所以还是那句话,条件有限,凑合着看。

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今晚给大家介绍一个,预判市场系统性风险的模型-- 来福狗叫模型。曾经,某柚子大佬的弟子很感兴趣,被我拒绝了。如今很后悔,如果你看到,请和我联系.....

用这个狗叫系统,我基本避开了这几年所有的系统性大跌。包括上周的股灾。

明天进行具体的介绍。这里只说一句话,周日晚上,狗叫了。系统性风险,并未远离,即将爆发。各位小伙伴,请务必管住手,好自为之。

杜牛牛量化实验室,让你先人一步,看到未来。

-- 杜牛牛

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